Андрей Соколов всегда был довольно скрытным, особенно когда дело касалось вопросов личной жизни. Журналисты всё время приписывали ему бурные романы. Мария Голубкина, Патрисия Каас... Сплетни об отношениях с Мариной Влади даже заставили Соколова обратиться в суд ради защиты чести и достоинства женщины.
В целом деятелю искусства приписывали три брака. Но оказалось, что под венец он бегал всего два раза. «По поводу количества ошиблись: дважды был женат», - уточнил Соколов. 60-летний артист также отметил причину, по которой он не хочет распространяться о своей личной жизни. По его мнению, каждое слово несёт огромное значение, и одно опрометчивое высказывание может изменить мир, подобно эффекту бабочки.